Навчальний посібник Під загальною редакцією Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич Суми двнз "уабс нбу" 2015 (075. 8)




Сторінка1/30
Дата конвертації14.12.2016
Розмір4,2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК:

МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ
Навчальний посібник

Під загальною редакцією Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич


Суми


ДВНЗ “УАБС НБУ”

2015


УДК 330.131.7(075.8)

ББК 65.012.121я73

Е45
Рекомендовано до видання вченою радою Державного вищого навчального
закладу “Українська академія банківської справи Національного банку
України” протокол № 5 від 28.11.2014.
Рецензенти:

канд. екон. наук, проф., завідувач кафедри фінансів і кредиту


Сумського державного університету
В. М. Боронос;

д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри фінансів


Черкаського інституту банківської справи
Університету банківської справи Національного банку України
Н. В. Ткаченко;

д-р екон. наук, доц., професор кафедри фінансової діяльності


суб’єктів господарювання та державних установ
Чернігівського національного технологічного університету
О. В. Абакуменко

Економічний ризик: методи оцінки та управління [Текст] :


навч. посібник / [Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.] ;
під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с.
Е45

У навчальному посібнику викладено теоретичні та прикладні аспекти застосування сучасної теорії оцінки та управління ризиком: ідентифікація ризиків, аналіз та методи їх оцінювання, фінансові механізми управління ризиком, мета передачі ризику, організація попереджувальних заходів тощо.

Посібник гармонійно поєднує теоретичний матеріал і практичні економічні завдання. Для набуття практичних навичок у даній предметній галузі в підручнику розглянуто чимало тематичних прикладів та задач. Крім того, передбачена можливість закріплення отриманих знань за допомогою тестових питань.

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів економічних вищих
навчальних закладів. Посібник буде корисним також для працівників виробничих підприємств, комерційних фірм, банків, страхових і податкових організацій.

УДК 330.131.7(075.8)

ББК 65.012.121я73

© Васильєва Т. А., Лєонов С. В.,


Кривич Я. М. та ін., 2015

© ДВНЗ “Українська академія банківської справи

Національного банку України”, 2015

Зміст




Зміст 3

Вступ 7


Розділ 1 Ризик та його ключові характеристики 9

1.1 Поняття невизначеності та ризику  9

1.2 Характеристика економічного ризику 15

1.3 Фактори виникнення економічного ризику та його функції 18

1.4 Класифікація ризиків 22

ПРАКТИКУМ 25

Питання для самоконтролю 25

Тестові завдання 25

Практичні завдання 27

Перелік рекомендованої літератури 28

Розділ 2 Ризик та елементи теорії корисності 30

2.1 Поняття корисності та кривих байдужості 30

2.2 Функція корисності Неймана-Моргенштерна 34

Джон фон Нейман 35

Оскар Моргенштерн 38

2.3 Типи людей, виділені за ставленням до ризику 39

2.4 Плата за ризик. Винагорода за ризик 41

2.5 Дерево прийняття рішень у контексті концепції корисності 43

ПРАКТИКУМ 50

Питання для самоконтролю 50

Питання для дискусії 51

Тестові завдання 51

Задачі 54

Приклади розв’язання типових задач 58

Перелік рекомендованої літератури 59

Розділ 3 Аналіз ризиків та методи їх оцінювання 61

3.1 Загальні принципи аналізу ризику 61

3.2 Традиційні методи кількісної оцінки ризику 64

3.2.1 Статистичний метод аналізу ризику 64

3.2.2 Метод аналізу доцільності витрат 69

3.2.3 Аналітичний метод 71

3.2.4 Аналіз чутливості 74

3.2.5 Аналіз сценаріїв 78

3.2.6 Метод Монте-Карло 80

3.2.7 Метод аналогій 83

3.2.8 Експертні методи оцінювання ризику 86

3.2.9 Нормативний метод 93

3.2.10 Метод “Події – наслідки” 93

ПРАКТИКУМ 97

Питання для самоконтролю 97

Тестові завдання 98

Задачі та приклади розв’язання типових задач 102

Приклади розв’язання типових задач 105

Перелік рекомендованої літератури 110

Розділ 4 Основи ризик-менеджменту 112

4.1 Розвиток концепції ризик-менеджменту 112

4.2 Ключові поняття ризик-менеджменту 115

4.3 Механізм управління ризиками 117

4.4 Методи та прийоми управління економічними ризиками 125

4.4.1 Методи управління ризиками 125

4.4.2 Прийоми зниження ризику 129

Історія хеджа 140

144

ПРАКТИКУМ 144



Питання для самоконтролю 144

Теми рефератів 144

Тестові завдання 145

Перелік рекомендованої літератури 150

Розділ 5 Теорія ігор в управлінні економічними ризиками 152

5.1 Основні поняття теорії ігор 152

Історія розвитку теорії ігор 154

5.2 Стратегічні ігри (позиційні ігри) 158

5.3 Статистичні ігри (ігри з природою) 160

5.3.1 Критерій Вальда 163

5.3.2 Критерій домінуючого результату (крайнього оптимізму) 164

5.3.3 Критерій Севіджа (мінімального жалю) 165

5.3.4 Критерій Лапласа 166

5.3.5 Критерій Гурвіца 167

ПРАКТИКУМ 168

Питання для самоконтролю 168

Задачі та приклади розв’язання типових задач 169

Задачі 169

Приклади розв’язання типових задач 173

Завдання для самостійної роботи 176

Перелік рекомендованої літератури 177

Розділ 6 психологіЧНІ АСПЕКТИ прийняття ЕКОНОМІЧНИХ рішень в умовах НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ризику 178

6.1 Психологічні феномени процесу прийняття економічних рішень в умовах ризику та невизначеності 178

Моріс Алле 183

6.2 Теорія перспективи 184

Деніель Канеман 185

Амос Тверскі 187

Інваріантність поведінки 189

Асиметрія прийняття рішення 189

6.3 Вплив когнітивних спотворень на прийняття економічних (управлінських) рішень 190

Тест на визначення схильності до вчинення когнітивних помилок 199

ПРАКТИКУМ 200

Питання для самоконтролю 200

Тестові завдання 200

Питання для роздумів 202

Теми для есе 202

Практичні завдання 202

Перелік рекомендованої літератури 203

Глосарій 206

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка