Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків



Сторінка13/21
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2,57 Mb.
ТипРеферат
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
У цьому зв'язку для підвищення об'єктивності результатів оцінки кредитного ризику (присвоєння кредитного рейтингу) ми пропонуємо проводити на регулярній основі оцінку ймовірності дефолту з урахуванням стрес-тестування.

Ймовірність дефолту позичальника базується на історичних даних про накопичені дефолти і оновлюється, як мінімум, раз у рік. Додання до отриманих результатів оцінки ймовірності дефолту результатів стрес-тестування дозволить врахувати рівень кредитного ризику в нестабільному макроекономічному середовищі, об'єктивну потребу в резервуванні капіталу. Одночасно, нові дані про рівень кредитного ризику повинні перевірятися регулятором з точки зору обґрунтованості прийнятих банком рішень.

Застосування IRB-підходу пов'язане з обробкою і зберіганням значного масиву статистичних даних, що пред'являє додаткові вимоги до ІТ-архітектури, що дозволяє оперативно управляти якістю даних. У цьому зв'язку для українських комерційних банків була б вельми корисною практика побудови системи управління якістю даних зарубіжних комерційних банків. Тому ми пропонуємо створювати в структурі комерційного банку спеціальні уповноважені органи, до компетенції яких повинен входити контроль якості даних. Діяльність таких підрозділів дозволить здійснювати контроль своєчасного оновлення рейтингів контрагентів, виключати можливість появи технічних помилок при відображенні даних про позичальника в інформаційних системах банку, підтримувати стабільність використовуваних баз даних.

Отже, реалізація розроблених у дослідженні пропозицій щодо розвитку рейтингової системи оцінки кредитного ризику дозволить підвищити достовірність оцінки кредитного ризику, а також сформувати достатні резерви на покриття втрат у випадку його реалізації в нестабільному макроекономічному середовищі.



3.2 Впровадження експертної оцінки надлишкової диверсифікації кредитного портфеля ПАТ «УкрСиббанк» у систему моніторингу кредитного ризику банку

Збільшення кредитних операцій в період економічного зростання і, навпаки, їх скорочення, і зростання ризиків в періоди рецесії, ускладнення зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку банківського кредитування робить все більш актуальною проблему адекватного моніторингу та розробки систем управління банківськими ризиками.

Ефективне управління кредитним ризиком як на рівні сукупного кредитного портфеля, так і в розрізі окремих позичальників, кредитних продуктів і операцій є одним з пріоритетних завдань системи ризик-менеджменту в банківських установах. Оскільки кредитування являє собою один з основних дохідних і водночас ризикованих напрямів банківської діяльності, актуальним є вдосконалення системи управлінського впливу на кредитний ризик. Серед відомих методів управління кредитним ризиком як один з найбільш доступних і ефективних методів управління досить часто і вченими, і банківськими працівниками розглядається метод диверсифікації кредитного портфеля. Однак, його сутність та застосування в основному описується теоретично, при цьому, присутня проблема вдосконалення методологічного визначення даного підходу, в тому числі, формування його економіко-математичної моделі. Крім того, банківська практика показує можливість виникнення як позитивного, так і негативного впливу при застосуванні методу диверсифікації: необхідний моніторинг так званого ефекту надмірної диверсифікації. Дані аспекти вимагають розробки нових методологічних основ при побудові моделі диверсифікації кредитного портфеля з урахуванням моніторингу ефекту надмірної диверсифікації як можливого ризику в системі управління кредитним ризиком [3].

У класичному розумінні диверсифікація передбачає розподіл активів та/або зобов'язань у різні за своїми характеристиками об'єкти інвестування та/або ресурси, завдяки чому досягається мінімізація загального рівня ризику. Даний метод найбільш часто розглядається в контексті банківського кредитного портфеля. Диверсифікація кредитів банків передбачає розподіл кредитних ресурсів у формі кредитів між різними за своїми параметрами кредитними інструментами, що призводить до зниження загального рівня ризикованості кредитного портфеля. Диверсифікація, як метод управління кредитним ризиком серед інших методів управління має ряд вагомих переваг: є найбільш простим і прозорим методом управління; найменш витратний метод, оскільки не вимагає проведення додаткового детального аналізу сфери кредитування, не пов'язаний з додатковими витратами. Завдяки даним перевагам він найбільш часто використовується і вважається ефективним внутрішньобанківським методом управління кредитним ризиком. Однак, диверсифікація як метод управлінського впливу на кредитний ризик у своєму позитивному арсеналі таїть ризик виникнення зайвої диверсифікації, що може призвести не до зниження, а до додаткового генерування кредитного ризику, і як наслідок, і можливих збитків банку. 

Ризик виникнення надмірної диверсифікації можна визначити як ймовірність збільшення кредитного ризику, збільшення можливих збитків та/або скорочення запланованого рівня доходів. Дана ситуація може виникати внаслідок неадекватної оцінки кредитного проекту, можливостей банку щодо його реалізації, виникнення можливих втрат за кредитом в результаті дій банківських службовців (реалізаторів кредитної політики) при проведенні диверсифікації в просторовому, продуктовому, галузевому та ін. розрізах, що вимагає глибоких знань ринку, особливостей галузі, наявності відповідних фахівців. 

Економіко-математична модель інтерпретації методу диверсифікації кредитного портфеля банку може бути подана у вигляді залежності (3.1):
(3.1)



Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка