Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків




Сторінка5/21
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

  • інформація додаткового характеру, що подається на вимогу комерційного банку – довідки щодо наявності рахунків в інших комерційних банках, виписки із рахунків в інших комерційних банках, довідки із податкової інспекції, довідки щодо юридичних прав на заставу, технічна документація, що пов'язана з визначеними видами застави і т.і.

    Внутрішньобанківські джерела інформації містять відомості щодо попередніх угод із клієнтом в сфері як кредитних, так і некредитних відносин. Велике значення у вказаному випадку мають архіви комерційного банку, такі, як картотека кредитної інформації (далі – ККІ), де здійснюється зберігання даних щодо кредитів, які раніше були надані клієнтові, про затримки і порушення при погашенні отриманої позики [60].

    Третя група джерел інформації містить відомості, що були здобуті за межами комерційного банку і що надійшли:



    • від департаменту, що здійснює банківський нагляд;

    • інших комерційних банків, що обслуговували даного клієнта;

    • ділових партнерів, що мали контакти із позичальником комерційного банку;

    • засобів масової інформації;

    • статистичних агенств і статистичних інформаційних збірників, звідки можна взяти дані щодо загального стану виробництва в галузі і перспективи розвитку, а також про місце суб’єкта господарювання і його продукції на відповідному ринку;

    • від відвідування підприємства, в процесі якого є важливим виявлення рівня компетенції працівників, якими очолюється бухгалтерська, фінансова і маркетингові служби, адміністративний апарат, скласти уявлення щодо складу та стану майна суб’єкта господарювання, здійснити оцінювання якості та конкурентоспроможності продукції і послуг підприємства, можливостей експорту, залежності від джерел сировини тощо.

    НБУ рекомендується кожному банку здійснити розроблення своєї власної системи показників фінансової діяльності позичальників. Методика проведення оцінювання фінансового стану позичальників має оформлятися окремим положенням та затверджуватися правлінням банку [57].

    Нормативне забезпечення моніторингу кредитного ризику можна поділити на зовнішнє та внутрішнє. Зовнішнє нормативне забезпечення включає в себе сукупність законодавчих та нормативних актів, що визначають умови функціонування ризик-менеджменту в банку.

    Правові засади банківської діяльності базуються насамперед на конституційних засадах. Регулювання кредитної діяльності визначається Господарським кодексом, Цивільним кодексом, Законом України «Про банки і банківську діяльність». При вирішенні питань проблемної заборгованості керуються нормами Кримінального кодексу. В процесі оформлення забезпечення користуються вимогами Законів України «Про заставу» та «Про іпотеку» та інших.

    Таким чином, нами з’ясовано, що крім формування впорядкованої організаційної структури, яким є розподіл функцій та формування зв’язків між підрозділами банку, в процесі моніторингу кредитного ризику важливими є також управлінські рішення щодо організації і кадрового забезпечення відповідних процедур, зокрема, визначення кола посадових обов’язків і технології здійснення операцій працівниками банку, а також ступінь їх відповідальності. Ми визначили, що організаційна функція моніторингу кредитного ризику передбачає також формування необхідного інформаційно-нормативного забезпечення: системи відповідної управлінської звітності, принципів обліку і документування всіх процедур, положень та регламентів, нормативів ризиків, прийнятої методології і відповідних методик аналізу та оцінки ризику тощо. Ми довели, що в процес моніторингу кредитного ризику слід залучати наступні функціональні та структурні підрозділи комерційного банку: спостережну раду – в межах власних функцій і відповідальності перед власниками комерційного банку, вкладниками (або контрагентами) і органами, що здійснюють банківський нагляд; правління банку – в межах власних повноважень і відповідальності перед спостережною радою банку, вкладниками (або контрагентами) і органами, що здійснюють банківський нагляд; підрозділ із ризик-менеджменту – в межах власних функцій відносно з’ясування, кількісного та якісного оцінювання, контролю і моніторингу ризиків; бек-офіси – в межах власних функцій відносно контролю за дотриманням встановлених вимог; фронт-офіси – в межах власних функцій прийняття комерційним банком ризиків в рамках встановлених повноважень.

    Висновки до розділу 1

    У ході здійсненого дослідження нами встановлено, що кредитним ризиком апріорі супроводжується весь комплекс кредитних відносин, що виникають в процесі здійснення визначеної кредитної угоди і надання позики потенційному клієнтові комерційного банку. Кредитний ризик слід визначити в такий спосіб: це – кількісно оцінена можливість невідповідності очікуванням обсягових, просторових і часових параметрів фінансових потоків, що пов’язані із поверненням тіл кредитів та процентів за ними, в результаті цілеспрямованого або стихійного порушення порядку реалізації процесу банківського кредитування, що призводить до зміни фінансового становища і динаміки розвитку комерційного банку. Кредитний ризик представляє собою єдність окремих різновидів ризиків, що виділяються в залежності від характеру причин їхнього виникнення і напрямів прояву у процесі здійснення банківського кредитування.

    Нами визначено, що важливою складовою процесу управління кредитним ризиком є моніторинг останнього, під яким пропонуємо розуміти процедуру систематичного відстежування, ідентифікації, оцінки і аналізу змінювання даних щодо стану кредитного ризику на рівні кредитного портфелю комерційного банку, індивідуального позичальника і показників кредитного ризику задля оптимізації кредитного ризику і оцінки якості і ефективності, управління і контролю, динаміки і прогнозування розвитку кредитної діяльності банку.

    Нами з’ясовано, що методологія управління кредитним ризиком передбачає розподіл елементів моніторингу останнього між окремими етапами процесу управління. На основі ідентифікації кредитного ризику формується якісна оцінка або рейтинг кредитного ризику. Серед усіх елементів моніторингу кредитного ризику універсальний характер, з позиції важливості для повноцінної реалізації процесу управління, має елемент аналізу. Ідентифікувавши потенційні ризикові події, можна переходити до безпосередньої оцінки ймовірних наслідків настання виявлених кредитних ризиків.

    Крім формування впорядкованої організаційної структури, яким є розподіл функцій та формування зв’язків між підрозділами банку, в процесі моніторингу кредитного ризику важливими є також управлінські рішення щодо організації і кадрового забезпечення відповідних процедур. Ми визначили, що організаційна функція моніторингу кредитного ризику передбачає також формування необхідного інформаційно-нормативного забезпечення.

    В загальному випадку, до процесу моніторингу кредитного ризику слід залучити такі функціональні та структурні підрозділи банку: спостережну раду – в межах власних функцій і відповідальності перед власниками комерційного банку, вкладниками (або контрагентами) і органами, що здійснюють банківський нагляд; правління банку – в межах власних повноважень і відповідальності перед спостережною радою банку, вкладниками (або контрагентами) і органами, що здійснюють банківський нагляд; підрозділ із ризик-менеджменту – в межах власних функцій відносно з’ясування, кількісного та якісного оцінювання, контролю і моніторингу ризиків; бек-офіси – в межах власних функцій відносно контролю за дотриманням встановлених вимог; фронт-офіси – в межах власних функцій прийняття комерційним банком ризиків в рамках встановлених повноважень.

    РОЗДІЛ 2

    МОНІТОРИНГ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ У ПАТ «УкрСиббанк».

    2.1 Загальна характеристика діяльності ПАТ «УкрСиббанк»

    ПАТ «УкрСиббанк» – це правонаступник комерційного інноваційного банку «Харківінкомбанк», що був заснований 4 травня 1990 року зборами засновників та зареєстрований Держбанком СРСР 18 червня 1990 року та перереєстрований у НБУ 28 жовтня 1991 року [61].

    У відповідності до рішення установчої конференції від 21 жовтня 1991 р. комерційний інноваційний банк «Харківінкомбанк» було перереєстровано в закрите акціонерне товариство. У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 18 червня 1992 року було змінено найменування банку на Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк». Наступним рішенням загальних зборів акціонерів від 25 серпня 1993 р. було змінено організаційну форму банку на відкрите акціонерне товариство.

    Рішенням загальних зборів акціонерів від 27 жовтня 2009 р. Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» в зв’язку із приведенням своєї діяльності у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» було змінено власне найменування на ПАТ «УкрСиббанк», що виступає правонаступником за всіма правами і зобов’язаннями Акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк».

    Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 423320, дата проведення державної реєстрації 18.12.2009р. Номер запису про заміну свідоцтва 1 480 105 0045 005624.

    Банк є юридичною особою у формі публічного акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства України та має цей статус з дати його реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

    Основною довгостроковою стратегічною метою ПАТ «УкрСиббанк» є збільшення кількості активних клієнтів в два рази на період до 2015 року, одночасно, у середньостроковій перспективі пріоритетом є збільшення доходності бізнесу та зростання ефективності діяльності банку. ПАТ «УкрСиббанк» є націленим в найкоротші строки стати більш дохідним після витрат на резервування.

    В процесі вибору напрямку розвитку та покращення ПАТ «УкрСиббанк» керується потребами та побажаннями власних клієнтів. В планах банка є нові програми лояльності, кредитні і депозитні продукти, «пакетні пропозиції», нові можливості з управління рахунком і здійснення переказів та платежів. В 2011 році є запущеною нова модель дистрибуції, запровадження якої повністю завершено в 2012 році. Новою «клієнто-орієнтованою моделлю» передбачено нову операційну модель, нові формати відділень, нову комерційну організацію та мотиваційну систему для персоналу банку. Запровадження вказаної моделі надало можливість збільшення часу спілкування із клієнтами при одночасному зменшенні часу на обслуговування, збільшенні рівня продажів і крос-продажів, а також виходу на якісно новий рівень культури обслуговування клієнтів банку.

    На завершальній стадії знаходиться модернізація мережі банкоматів та розширення функціоналу АТМ. Стане широкодоступним використання повно- функціональних банкоматів нового покоління із функцією прийому готівки (cash-in) і кіосків самообслуговування. Отже, зміни нададуть додаткову можливість із залучення нових клієнтів та утримання існуючих.

    Крім вдосконалення процесів обслуговування клієнтів, ПАТ «УкрСиббанк» зосередиться на процесі оптимізації внутрішніх процесів, автоматизації, покращенні операційної ефективності, усуненні бюрократії, в тому числі, оптимізації витрат на обслуговування інфраструктури, передачі непрофільних функцій діяльності на аутсорсінг, поліпшенні управління нерухомістю та процесом закупівель, продовженні оптимізації організаційної структури та іншому задля досягнення найбільш ефективної організації діяльності банку та зниження операційних витрат діяльності.

    ПАТ «УкрСиббанк» в якості частини групи BNP Paribas проводиться зважена політика ризик-менеджменту при звертанні особливої уваги на можливі валютні та кредитні ризики, а також ризик ліквідності, що пов'язані з загальною макроекономічною ситуацією та ситуацією на банківському ринку України.

    ПАТ «УкрСиббанк» продовжується повернення наданих кредитів і боротьба з простроченою заборгованістю. Задля цього банком постійно планується проведення акцій, що спрямовані на погашення довгострокової простроченої заборгованості клієнтів, проведення реструктуризації портфелю неякісних кредитів, запровадження прогресивних програм добровільної реалізації заставного майна, а також у планах – частковий продаж портфеля проблемних кредитів. Одночасно, в центрі уваги також залишається боротьба із простроченою заборгованістю менше 180 днів та моніторинг кредитного рейтингу поточних клієнтів.

    ПАТ «УкрСиббанк» прагне створити сильну і професійну команду. Розпочалися глобальні програми оцінювання, навчання та розвитку персоналу, зокрема: школа менеджменту, школа лідерства та школа переговорів. В 2012 р. була розроблена система кар'єрного зростання для типових посад роздрібного бізнесу, споживчого кредитування та Контакт Центру.

    Роздрібний бізнес є ключовим напрямком для ПАТ «УкрСиббанк», його метою є стати основним обслуговуючим банком для власних клієнтів. Задля цього клієнтам будуть запропоновані комплексні або пакетні рішення, які відповідають їхнім потребам, з різними каналами комунікацій із банком і широким спектром функціональних можливостей здійснення операцій.

    ПАТ «УкрСиббанк» активно розвиватиме споживче кредитування, збільшуватиме частку на ринку та залучатиме нових клієнтів, при цьому, пропонуючи нові кредитні продукти і пропозиції. Вже сьогодні кредити на купівлю автомобілів є можливість отримати як у відділенні, так і в мережі авто дилерів. Кредити готівкою будуть доступнішими, клієнт матиме можливість обрати кредитну пропозицію, що максимально йому підходить. Час на фінансування клієнта, що містить заповнення анкети, підготовку документів, прийняття рішення, видачу коштів, зменшиться. Банком планується випуск нового кредитного продукту, яким є револьверна кредитна картка.

    Задля збільшення ефективності бізнесу клієнта ПАТ «УкрСиббанк» розвиватиметься напрямок корпоративного бізнесу, пропонуватимуться високоякісні і інноваційні продукти, зокрема, факторинг та лізинг, а також удосконалюватимуться існуючі продуктові рішення: управління грошовими потоками, депозити, кредитування, страхування, при концентрації уваги на індивідуальному підході до кожного клієнта і його бізнесу.

    Проте, в першу чергу, діяльність корпоративного бізнесу буде спрямованою на залучення нових клієнтів, зокрема, міжнародних компаній, а також на притягнення депозитів, кредитування із урахуванням ризику. Основний наголос робитиметься на просування таких послуг, як дилінговий зал, управління готівковими потоками та торгове фінансування.

    ПАТ «УкрСиббанк» зосередиться на зміцненні власних позицій на інвестиційному ринку. Банком планується автоматизація існуючих внутрішніх процесів та впровадження програмного забезпечення задля якісного контролю та моніторингу інвестиційної активності.

    Cтаном на 31.12.2012 ПАТ «УкрСиббанк» є провідним українським банком та найбільшим банком з іноземними інвестиціями в України, входить до 1-ї категорії банків України за класифікацією Національного банку України.

    Процес відновлення бізнес-діяльності банку, що був розпочатий в 2010-2012 роках, буде продовжуватися в 2013 році за рахунок розвитку бізнесу в усіх клієнтських сегментах: корпоративному, індивідуальному, малому та середньому.

    В 2013 р. пріоритетними напрямками розвитку банку є:


    • продовжити зменшення негативно-класифікованих активів для подальшої реструктуризації балансу банка та спрямовування фінансових та організаційних ресурсів на підтримку розвитку банку;

    • розвивати свою активність крізь всю роздрібну торгову мережу та за рахунок мульти-канальних комерційних пропозицій;

    • збільшити обсяги кредитування корпоративних клієнтів (як локальних, так і мультинаціональних компаній) та роздрібних клієнтів з прозорими ризик-процесами;

    • продовжити розвиток споживчого кредитування в обсягах, каналах продажу та кількості продуктів;

    • продовжити залучення активних клієнтів: збільшити кількість активних клієнтів на 15 % протягом року;

    • покращити ефективність своєї діяльності за рахунок оптимізації структури балансу та збільшити прибутковість кожного окремого бізнесу;

    • покращити структуру управління в головному офісі та використовувати аутсорсингові послуги для підтримки бізнесу в тих сферах, де це може привести до покращення його прибутковості;

    • основною ціллю на 2013 рік є досягнення беззбиткового рівня діяльності (у випадку відсутності суттєвої девальвації курсу гривні).

    2.2 Аналіз фінансового стану ПАТ «УкрСиббанк»

    В процесі аналізу фінансового стану ПАТ «УкрСиббанк» в першу чергу проналізуємо пасиви останнього, оскільки вони є вихідною ресурсною базою подальшого функціонування банківської установи (табл. Б.1 Додатку Б).

    Отже, аналіз динаміки пасивів ПАТ «УкрСиббанк» свідчить про зменшення загального обсягу пасивів за період аналізу із 46234326 до 25345639 тис. грн., тобто, на 20888687 тис. грн. або на 54,82 % (рис. 2.1).

    Вказане зменшення було обумовлено зменшенням зобов’язань (із 41272744 до 22567102 тис. грн., тобто, на 18705642 тис. грн. або на 54,68 %) і зменшенням власного капіталу (із 4961582 до 2778537 тис. грн., тобто, на 2183045 тис. грн. або 56,00 %).

    Порівняно з темпами зростання загального обсягу пасивів по І групі банків, спостерігаємо, що темпи зміни загального обсягу пасивів ПАТ «УкрСиббанк» менші, ніж по І групі банків, і менші, ніж в цілому по банківській системі.


    Рисунок 2.1 – Динаміка пасивів ПАТ «УкрСиббанк» з 01.01.2011 по 01.01.2013 р., тис. грн.

  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


    База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
    звернутися до адміністрації

        Головна сторінка