Дипломна робота управління кредитними ризиками в комерційних банках Керівник роботи, викладач О. М. Христофорова


Побудова математичної моделі формування кредитного портфелю комерційного банку



Сторінка10/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.78 Mb.
ТипДиплом
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

3.3 Побудова математичної моделі формування кредитного портфелю комерційного банку
Розглянемо поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику .

Прагнучи уникнути кредитної угоди з потенційно неплатоспроможним клієнтом, банк змушений вдатися як до поглибленого аналізу фактичного фінансового стану клієнта, так і до аналізу перспективи зміни цього стану в умовах динамічного ринку, в якому функціонує клієнт. Банк ніби "просвічує" фірму-клієнта на предмет його платоспроможності.

Вирішуючи питання про надання позики, банк, згідно з принципами сучасної теорії менеджменту, має прагнути до певної солідарності зі своїм клієнтом, застерігати його від надмірно високих ризиків, які тягнуть за собою великі збитки і, зрештою, ведуть до банкрутства. Банк, у свою чергу, теж несе відповідні збитки. Тобто банк зацікавлений у тому, щоб кошти, які клієнт хоче взяти в кредит і вкласти у певний вид комерційної діяльності, обтяженої ризиком (інвестиційний проект), не лише не були б марно витраченими (не пропали б), а й приносили б прибуток. Необхідно, щоб норма прибутку була не нижчою, ніж процент, за яким надається кредит (ціна кредиту), оскільки в протилежному разі клієнт буде не в змозі вчасно повернути відсотки за позику (відповідно до кредитної угоди).

Методи аналізу та система показників (вимірювачів) кредитоспроможності потенційного позичальника, що використовуються комерційними банками, досить різноманітні. Але майже всі вони, як на свою складову, спираються на певну систему фінансових коефіцієнтів.

Загальноприйняті коефіцієнти, що використовуються в банківській діяльності, можна поділити на такі групи: показники ліквідності, показники заборгованості, показники погашення боргу, показники ділової активності, показники рентабельності.

Якщо клієнт звертається до комерційного банку з метою залучити кошти для здійснення певних реальних інвестицій, обтяжених ризиком, він змушений надати банку-кредитору бізнес-план (виконаний відповідно до діючих методичних рекомендацій). Банк, у свою чергу має ретельно проаналізувати наданий йому план і на підставі бізнес-плану та іншої необхідної йому інформації прийняти рішення щодо надання кредиту й визначити його ціну.

Приймемо гіпотезу, що норма прибутку від діяльності, для здійснення якої береться позика, є випадковою величиною. Позначимо її через R.

Нехай нам відомі математичне сподівання (m) та середньоквадратичне відхилення (s) норми прибутку при невідомому законі розподілу величини R.



Сподівана величина норми прибутку має бути не меншою, ніж відсоток, під який береться кредит із навантаженням до нього у вигляді ризикової надбавки, тобто:

, (3.1)
де М — сподівана величина норми прибутку,

— відсоток, під який береться кредит,

N — ризикова надбавка.

Ризикова надбавка N залежить від структури ризику та рівня надійності γ, який банк бажає утримати. Коли зафіксовано рівень надійності γ , або поріг дозволеності α = 1 - γ (ймовірність непогашення кредиту), то, відповідно, можна визначити ризикову надбавку. За таку надбавку найчастіше приймається величина, в основу обчислення якої покладено середньоквадратичне відхилення (s) відносно математичного сподівання величини R.



Застосовуючи нерівність Чебишева, можна оцінити ймовірність того, що R > rs, тобто ймовірність непогашення відсотків за кредит.

Перейдемо до задачі визначення математичного очікування і ризику випадкових величин :
, (3.2)

Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 8
ukr -> Українська архітектура
ukr -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
ukr -> “Історія розвитку охорони здоров’я в Україні. Особиста гігієна медичного персоналу”
ukr -> Гігієнічне значення зелених насаджень. Фізіолого-гігієнічне значення харчування. Режими харчування
ukr -> Громадянська війна в c ирії та її вплив на сусідні країни
ukr -> Реферат На тему: «skype» Про компанію
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
IJnfo dlya stydenta 8 -> Дипломна робота управління кредитними ризиками в комерційних банках Керівник роботи, викладач О. М. Христофорова


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка