Дипломна робота управління кредитними ризиками в комерційних банках Керівник роботи, викладач О. М. Христофорова



Сторінка16/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.78 Mb.
ТипДиплом
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25


Використання кореляції вартості кредитного портфелю.

Розглянемо портфель із ризикових проектів . З кожним проектом зв’язані 2 параметри: очікуваний прибуток і ризик портфеля.

Кореляція кредитного портфеля характеризує взаємозв’язок між нормами прибутку двох проектів. Міру щільності вимірюють за допомогою коефіцієнта кореляції.



Коефіцієнт кореліції є показником того, наскільки зв’язок між нормами прибутку двох проектів близький до строгої лінійної залежності. Він однаково ураховує і надто велику частку випадковості, і надто велику частку нелінійності цього зв’язку. Якщо розглядати два звичайні проекти виду та , то їхній коефіцієнт кореляції визначається за формулою:

Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 8
ukr -> Українська архітектура
ukr -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
ukr -> “Історія розвитку охорони здоров’я в Україні. Особиста гігієна медичного персоналу”
ukr -> Гігієнічне значення зелених насаджень. Фізіолого-гігієнічне значення харчування. Режими харчування
ukr -> Громадянська війна в c ирії та її вплив на сусідні країни
ukr -> Реферат На тему: «skype» Про компанію
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
IJnfo dlya stydenta 8 -> Дипломна робота управління кредитними ризиками в комерційних банках Керівник роботи, викладач О. М. Христофорова


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка