Дипломна робота управління кредитними ризиками в комерційних банках Керівник роботи, викладач О. М. Христофорова



Сторінка22/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.78 Mb.
ТипДиплом
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
, (3.12)
або, якщо позначити сукупний обсяг позики як .

. (3.13)

При такій постановці проблеми видно, що питання про вибір оптимального обсягу пропозиції кредиту може бути вирішено після формування ефективного інвестиційного портфеля, тобто такого набору проектів, що давали би банку максимальну віддачу на одиницю вкладених коштів при мінімальному ризику. Як міру ризику пропонується використовувати величину дисперсії або стандартного відхилення віддачі на одиницю ресурсу; у даному випадку на одиницю виданого кредиту. Для індивідуального проекту, з погляду банку, дисперсія або на одиницю кредиту: . Оскільки реалізації проектів відбуваються незалежно, то ризик будь-якого набору проектів представляється сумою індивідуальних ризиків проектів. Задача побудови функції пропозиції кредиту банком як результат ефективного розподілу кредитного ресурсу може бути записана як:
(3.14)

(3.15)
Рішенням цієї задачі є безліч X, що складається з-мірних векторів, оптимальних, по Парето, за критеріями. Кожен такий вектор є набором проектів, варіантом інвестиційного портфеля, що при даному рівні ризику дає максимальну віддачу від кредиту і, навпаки, при визначеному рівні віддачі - мінімальний рівень ризику. Легко показати, що якщо безліч X складається більш ніж із двох елементів або якщо хоча б одна з координат єдиного вектора дорівнює нулю, то при деякому рівні відсотка по міжбанківському кредиті раціонування буде мати місце.

Розглянемо два питання:



  1. Яку інформацію може витягти банк, якщо такі набори побудовані?

  2. Як практично можна побудувати таку безліч?

По-перше, з умови (3.10), обкладаючи його рівністю і знаючи ставку відсотка по комерційному кредиті , банк може визначити "резерваційний" рівень ставки по міжбанківському кредиті, тобто той її максимальний рівень, що позволяє банку одержати ненульовий очікуваний прибуток від реалізації даного набору. По-друге, банк має можливість аналізувати вплив установленої процентної ставки на безліч ефективних портфелів. У цьому випадку можуть виявитися істотними умови індивідуальної раціональності. Підвищення процентної ставки іноді приводить до відсікання проектів або з низькою імовірністю успіху, або з невисокою величиною віддачі.

Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 8
ukr -> Українська архітектура
ukr -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
ukr -> “Історія розвитку охорони здоров’я в Україні. Особиста гігієна медичного персоналу”
ukr -> Гігієнічне значення зелених насаджень. Фізіолого-гігієнічне значення харчування. Режими харчування
ukr -> Громадянська війна в c ирії та її вплив на сусідні країни
ukr -> Реферат На тему: «skype» Про компанію
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
ukr -> Нетрадиційні методи лікування
IJnfo dlya stydenta 8 -> Дипломна робота управління кредитними ризиками в комерційних банках Керівник роботи, викладач О. М. Христофорова


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка